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株価急落期の投資信託のパフォーマンス : コロナショックとリーマン・ショックの比較

芹田, 敏夫, Issued : 2023.06.30, 青山經濟論集 <TF01305218>
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52328.pdf   

書誌詳細

コレクションコード 紀要論文
コレクションコード 青山經濟論集
コレクションコード 75
ソースレコードID AN00008892
タイトル 株価急落期の投資信託のパフォーマンス : コロナショックとリーマン・ショックの比較
カブカ キュウラクキ ノ トウシ シンタク ノ パフォーマンス : コロナ ショック ト リーマン・ショック ノ ヒカク
タイトル(その他) Performance of Japanese equity mutual funds during stock market crashes : Comparison of COVID-19 pandemic and Global Financial Crisis
作成者 芹田, 敏夫
セリタ, トシオ
Serita, Toshio
出版者 青山学院大学経済学会
出版者 アオヤマ ガクイン ダイガク ケイザイ ガッカイ
NCID AN00008892
ISSN(プリント) 03856798
DOI URL https://doi.org/10.34321/23039
収録物名 青山經濟論集
収録物名 アオヤマ ケイザイ ロンシュウ
収録物名 The Aoyama journal of economics
巻次等 75
号 1
開始ページ 1
終了ページ 39
日付 Issued : 2023.06.30
内容記述 日本株アクティブ投信を分析対象として、株価急落期のパフォーマンスとファンドフローを分析し、投信間の違いについて要因分析を行う。株価急落期として、2020年のコロナショックに注目し、2008年のリーマン・ショックと合わせて分析し、比較検討を行う。主な結果として、2つの株価急落期間において、仮説とは異なり、統計的に有意に、アクティブ投信の低パフォーマンスとなった。特にバリュー投信の低パフォーマンスという結果が得られた。また、SRI投信については、非SRI投信に比べてパフォーマンスに違いは見られなかったが、ファンドフローについて、非SRI投信に比べて、コロナショック期のみに株価急落時の資金流出が小さいことが明らかになった。
資源タイプ departmental bulletin paper
資料種別(NIIタイプ) 紀要論文
物理的形態 PDFファイル
アクセス権 open access
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