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ストラテジストレポートの感情分析と株式リターンに関する研究

吉野, 貴晶, Issued : 2021.03, 国際マネジメント研究 <TF01309955>
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吉野, 貴晶, Issued : 2021.03, 国際マネジメント研究 <TF01309955>
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51137.pdf   

書誌詳細

コレクションコード 紀要論文
コレクションコード 国際マネジメント研究
コレクションコード 10
タイトル ストラテジストレポートの感情分析と株式リターンに関する研究
ストラテジスト レポート ノ カンジョウ ブンセキ ト カブシキ リターン ニ カンスル ケンキュウ
タイトル(その他) The Study on the Relationship between the Sentiment Score of Strategist Reports and the Stock Returns
作成者 吉野, 貴晶 = Yoshino, Takaaki
ヨシノ, タカアキ
出版者 青山学院大学大学院国際マネジメント学会
出版者 青山学院大学大学院国際マネジメント研究科附置・国際マネジメント学術フロンティア・センター
出版者 アオヤマ ガクイン ダイガク ダイガクイン コクサイ マネジメント ガッカイ
出版者 アオヤマ ガクイン ダイガク ダイガクイン コクサイ マネジメント ケンキュウカ フチ・コクサイ マネジメント ガクジュツ フロンティア・センター
DOI URL https://doi.org/10.34321/21914
収録物名 国際マネジメント研究
収録物名 コクサイ マネジメント ケンキュウ
収録物名 International management review
巻次等 10
開始ページ 17
終了ページ 31
日付 Issued : 2021.03
内容記述 本稿は,株式ストラテジストレポートから求めた感情スコアと将来のTOPIXリターンとの関係を分析するものである.ベーシックに検討する目的からスタンダードな(1)極性値,(2)TF-IDF,(3)Word2Vec,(4)LSTM,(5)Doc2Vecの5つの方法を用いている.その結果,(1)極性値は将来のリタ-ンとの関係が見られなかった.ストラテジストがポジティブな表現を多く使っているということだけから,将来の株式リターンの予測は難しいことが分かる.また(2)TF-IDFも将来の株式リターンの予測が高いとは言えなかった.一方,Wordの前後関係をベースとする(3)Word2Vec(W2V)と(5)Doc2Vec(D2V)や,Wordの順序をモデル化の基本とする(4)LSTMは,ある程度の将来のリタ-ンとの予測に関係していることが分かった.Wordの前後関係やレポートに表れるストラテジストの特徴的な表現パターンなどが相場予測に有効となる可能性がある.
内容記述 This study shows the relationship between the sentiment score of strategist reports and the stock return. In this study sentiment scores are computed on the basis of five methods; (1) Polarity Value, (2) TF-IDF, (3) Word2Vec ,(4) LSTM , (5) Doc2Vec. There are low correlations between these sentiment scores. And, these scores have the difference in the relationship with future stock returns. (1) Polarity Value and (2) TF-IDF do not have adequate predictability for stock returns. The reason is that number of positive/negative words do not have good relationship to future stock returns. However, (3) Word2Vec ,(4) LSTM , (5) Doc2Vec provide better predictability for future stock returns. It is because the context and the pattern of expression in reports have good prediction of future stock returns.
資源タイプ departmental bulletin paper
資料種別(NIIタイプ) 紀要論文
物理的形態 PDFファイル
アクセス権 open access
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